个人简介

教育背景 2002年7月，毕业于同济大学，经济学学士 2004年8月，毕业于德国康斯坦兹大学，经济学硕士 2008年9月，毕业于瑞士苏黎世理工大学，金融数学硕士 2013年3月，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士 工作经历 2004–2006 量化分析师，衡泰软件，中国 2006–2007 风险创新组经理，衡泰软件，中国 2008–2009 统计量化研究员，AHL，Man Group（曼氏基金），英国 2010–2010 量化咨询师实习，Fintegral Consulting，英国 2013–2013 访问学者，西交利物浦大学，中国 2013–2017 应用金融系讲师，中国人民大学，中国 2017–现在 应用金融系副教授，中国人民大学，中国 2017–现在 中债研究所，研究员 2019–现在 国际货币研究所，研究员 2019–现在 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会 理事 讲授课程 衍生品工具（本科、硕士、EMBA），固定收益投资（本科） 硕士论文指导方向：衍生品（期权、期货）和债券领域理论或实证分析，原则上本科需要有编程和数据处理基础，金融工程优先，否则我指导不了可能会跟你添乱 科研项目（主持和参与） 学校社科项目技术分析能有效预测期权价格吗？ 国家自然科学基金项目股票期权价格收益问题研究 教育部人文社科研究项目Is technical analysis useful in predicting the option prices? 学校社科项目中国股票市场收益率可预测性及股灾：论融资融券和香港市场溢出效应 学校社科项目经理薪酬与动态资本结构 中国人民银行四川分行 2018年天府金融指数编制服务 中央国债登记结算有限公司企事业单位委托项目非市场化机制与债券定价 中国金融期货交易所股份有限公司企事业单位委托项目国债期权可行性研究 中国金融期货交易所股份有限公司企事业单位委托项目上市30年期国债期货的可行性研究 北京大商所期货与期权研究中心有限公司企事业单位委托项目期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防范 中国进出口银行企事业单位委托项目中国进出口银行人民币优惠出口买方信贷定价机制课题 宜宾市—中国人民大学长江经济带研究院2018年研究课题宜宾市深入推进投融资体制改革研究 学术奖励 2014 亚洲衍生品协会最佳论文提名奖 2014 上海期货交易所最佳论文奖 其他 程序化/高频交易利弊：论骑士资本巨额亏损 第二届国家金融教改委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例 光大证券乌龙指事件案例分析 第一届国家金融教改委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例