个人简述:

沈银芳，博士,现任浙江财经大学数据科学学院副教授。主要研究方向是高频金融计量、Copula理论及风险管理等。2014年度获浙江财经大学校级优秀教师。

科研工作:

工作经历:
·2012年9月至今，浙江财经大学，数据科学学院，副教授·2004年3月– 2012年9月，浙江财经大学，数据科学学院，讲师·2007年10月– 2008年9月，美国加州大学尔湾分校，数学系统计学专业，访问学者，合作导师：Michael Cranston教授
主持或参加科研项目及人才计划项目情况：
[1]浙江省哲学社会科学规划一般课题，17NDJC171YB，基于高频数据的统计套利策略研究，2016/09-2018/12，3万，在研，主持；[2]全国统计科学研究项目，2015LY45，基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用，2015/08 – 2016/12，自筹，在研，主持；[3]浙江省统计研究重点课题，时变混合Copula模型的构建、选择及其应用，2015/05 – 2016/05，1.5万，在研，主持；[4]浙江省自然科学青年基金项目，LQ14G010007，高频Copula模型与配对交易套利策略研究，2014/01 – 2016/12，5万元，在研，主持；[5]教育部人文社会科学研究基金青年项目，12YJC910011，混合Copula对集成风险的度量研究，2012/03 – 2015/03，8万元，参加；[6]浙江省自然科学基金一般项目，LY12G02017，高频数据及其分析在会计研究中的基础性问题研究，2012/01–2014/12，5万元，参加；[7]浙江省教育厅一般项目，Y201016421，多元最优运输问题，2010/10 – 2012/10，1万元，主持；[8]教育部人文社会科学研究基金青年项目，08JC790093，总体审计策略理念下公司和事务所的谈判策略选择和经验证据，2008/12 – 2011/12，5万元，参加；[9]校级一般课题，2005YJY066，对构造多参数PQD连接函数（copula）族的研究，2005/12 – 2007/03，0.15万，主持；[10]校级一般课题，风险度量、保费定价的若干模式研究，2004/12 – 2005/12，0.15万，主持。
发表的主要论文（按时间倒排序）：
[1]沈银芳、郑学东、徐建军，基于时变混合Copula模型的配对交易策略分析,财经论丛，已录用.[2]沈银芳、郑学东、徐信喆，基于混合Copula的ETF配对交易策略，浙江大学学报（理学版），2016，43，待刊发.[3]沈银芳，Multivariate Monge-Kantorovich Transportation Problem, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(2): 66-73.[4]沈银芳，Optimal Couplings of Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein Lp- distance, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(4): 3-7.[5]沈银芳、郑伟安，On Monge-Kantorovich problem in the plane, Comptes Rendus Mathematique, 2010, I(348): 267-271.[6]沈银芳，两类多参数PQD连接函数（copula）族，浙江大学学报（理学版），2008，35(4)：385-394.[7]沈银芳，多元拟连接函数的刻画，浙江大学学报（理学版），2007，34(2)：143-147.[8]沈银芳，修整保费—一个新的定价模型，数学的实践和认识，2005，35(9)：15-19.[9]沈银芳，一种风险度量与保费定价模式，浙江大学学报（理学版），2004，31(5)：494-497.

教育背景:

·2005年9月– 2009年7月，华东师范大学统计系学习，获博士学位，师从郑伟安教授。·2001年9月– 2004年3月，浙江大学数学系概率论与数理统计专业，获硕士学位，师从苏中根教授。·1997年9月– 2001年7月，杭州师范学院（现为杭州师范大学）数学教育专业学习，获学士学位。